Cboe — méthodologie du Cboe Volatility Index (VIX)

Parametric Proof

VIX — indice de volatilité implicite à 30 jours du S&P 500

Concernés : les émetteurs de produits financiers, contrats paramétriques ou dérivés référencés sur le VIX (l'« indice de la peur »).

Suis-je concerné par l'indice VIX ?

Vous êtes concerné si vous émettez des produits financiers, des contrats paramétriques ou des dérivés référencés sur le VIX, l'indice de volatilité implicite à 30 jours du S&P 500. Dans ce cas, vous devez pouvoir prouver la valeur exacte de l'indice au moment du dénouement de vos contrats.

Ce que vous devez prouver

La valeur horodatée, scellée et opposable de l'indice au moment du dénouement.

Quand

Continu — temps réel intraday

Ce que ça coûte de ne pas prouver

Absence de preuve opposable = litiges contractuels, perte de clients, risque de non-indemnisation paramétrique.

Comment 0DATA le prouve

Boîtier installé sur site, mesure continue de l'indice.
Scellement SHA-256 + horodatage de chaque valeur.
Payé par l'acheteur, jamais par le mesuré.

Parametric Proof — 3 000 €/mois

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